股指期貨的套期保值有什么效果？
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例：從2008年7月21日開始進行股指期貨的正向套期保值策略，至年末結(jié)束。假設(shè)套期保值成本為8％（包含資金借貸成本和交易成本），期貨初始持倉比例為50％，根據(jù)計算，初始資金投入為221.8萬元，期末盈利13.2萬元，套期保值的無風(fēng)險收益率達到1.95％，而同期滬深300指數(shù)下跌了30.2％。
圖1.3 自2008年10月20日起的股指仿真交易價差走勢
表1.1 套保盈虧分析
股指期貨的套期保值有什么效果？
2024-06-28 17:15
來源:未知
作者: admin
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例：從2008年7月21日開始進行股指期貨的正向套期保值策略，至年末結(jié)束。假設(shè)套期保值成本為8％（包含資金借貸成本和交易成本），期貨初始持倉比例為50％，根據(jù)計算，初始資金投入為221.8萬元，期末盈利13.2萬元，套期保值的無風(fēng)險收益率達到1.95％，而同期滬深300指數(shù)下跌了30.2％。
例：從2008年7月21日開始進行股指期貨的正向套期保值策略，至年末結(jié)束。假設(shè)套期保值成本為8％（包含資金借貸成本和交易成本），期貨初始持倉比例為50％，根據(jù)計算，初始資金投入為221.8萬元，期末盈利13.2萬元，套期保值的無風(fēng)險收益率達到1.95％，而同期滬深300指數(shù)下跌了30.2％。
圖1.3 自2008年10月20日起的股指仿真交易價差走勢
表1.1 套保盈虧分析
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