高低價(jià)通道突破策略
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高低價(jià)通道突破策略思想
市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)總會(huì)在一定時(shí)間區(qū)間形成一個(gè)最高價(jià)和最低價(jià)形成的通道。當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格從上升或下降趨勢(shì)轉(zhuǎn)向橫盤小幅整理的時(shí)候，其高低價(jià)通道將會(huì)逐步收窄。而當(dāng)價(jià)格突破該通道的時(shí)候，價(jià)格將開始新的一波上漲或下跌行情，如圖8-10所示。
圖8-10 行情向上突破高低價(jià)通道進(jìn)入上漲趨勢(shì)
根據(jù)該行情波動(dòng)特點(diǎn)，我們可以利用一定時(shí)間期間的最高價(jià)最低價(jià)通道突破進(jìn)行趨勢(shì)跟蹤交易。由于高低價(jià)格通道收窄意味著市場(chǎng)行情在盤整蓄勢(shì)，它的突破表明原有均衡被打破，將進(jìn)入一波新的行情，可以及時(shí)跟進(jìn)買進(jìn)或賣出開倉。因此，我們?cè)O(shè)定高低價(jià)通道突破交易策略為：
（1）高低價(jià)通道在一定的寬度（閾值）以內(nèi)作為通道突破交易的條件。
（2）在此閾值內(nèi)，收盤價(jià)向上突破前期最高價(jià)平臺(tái)買進(jìn)開多倉；收盤價(jià)向下突破前期最低價(jià)平臺(tái)賣出開空倉。
（3）開多倉后，價(jià)格從最高價(jià)回落一定幅度平倉止盈或止損。
（4）開空倉后，價(jià)格從最低價(jià)反彈一定幅度后平倉止盈或止損。
（1）高低價(jià)通道在一定的寬度（閾值）以內(nèi)作為通道突破交易的條件。
（2）在此閾值內(nèi)，收盤價(jià)向上突破前期最高價(jià)平臺(tái)買進(jìn)開多倉；收盤價(jià)向下突破前期最低價(jià)平臺(tái)賣出開空倉。
（3）開多倉后，價(jià)格從最高價(jià)回落一定幅度平倉止盈或止損。
（4）開空倉后，價(jià)格從最低價(jià)反彈一定幅度后平倉止盈或止損。
高低價(jià)通道突破策略應(yīng)用
將上述高低價(jià)通道突破策略用于滬深300股指期貨5分鐘K線模擬測(cè)試信號(hào)如圖8-12所示。其參數(shù)經(jīng)過優(yōu)化，開倉設(shè)置為允許重復(fù)開倉。從圖可見，該策略較好地抓住了2013年5月16日至20日的突破上漲行情，3次發(fā)出向上突破開多買進(jìn)信號(hào)，且在開倉后均有一定幅度的上漲。圖8-12 高低價(jià)通道突破交易策略在滬深300股指期貨的模擬交易信號(hào)
圖8-13 高低價(jià)通道突破交易策略在滬深300股指期貨的模擬盈利
圖8-14 價(jià)格寬幅震蕩或假突破將導(dǎo)致頻繁的交易和虧損