談量化投資中的重點excel使用方法

2024-06-28 17:15 量化投資

談量化投資中的重點excel使用方法

我們知道量化投資的重要一環是回算歷史數據

，

使得收益率

、

最大回撤等參數最優

。

我們可以用比較專業的工具MATLAB

、

文華等自動計算

，

也可以用現成的系統如果仁網等回算歷史數據

，

但總覺得不太方便

，

excel中也有一個能自動尋找最佳值的功能

，

就是規劃求解

。

但在默認的excel配置中是沒有規劃求解的

，

我先告訴大家如何安裝

，

我自己用的是excel2013版本

，

在左上角的

“

文件

”

里找到

“

選項

”

，

在

“

選項

”

里找到

“

加載項

”

，

里面有一個

“

規劃求解加載項

”

，

確認后就安裝了

，

安裝好了后在

“

數據

”

下多了一個

“

規劃求解

”

。

如何使用

“

規劃求解

”

來快速自動尋找量化投資模型中的最佳值呢

？

還是先結合一個例子來說明吧

。

這個例子取了不到1年到期的債券的數據

。

大家知道

，

債券的合理的ytm是對應時間的函數

，

應該是越接近到期日

（

回售日

）

，

合理的ytm越小

，

但實際上不是線性的

，

而是比較接近二次曲線的

。

如果我們用D來代表到期天數

，

那么理論的ytm=a*D^2+b*D+c,其中a

、

c為變量

，

其中方差=每一項的實際ytm和理論ytm的差的平方后的均值

。

啟動規劃求解后就會看到有幾個關鍵選項

：

設定目標

，

這里就是方差的單元格

，

優化到最小值

。

通過更改可變單元格

，

就選a

、

c三個單元格

。

遵守約束

，

根據具體情況設定一些約束條件

，

比如天數為整數

，

盡可能把可能的范圍縮小

，

這樣會加快求解的時間

。

由于本文所限

，

其他細節可以自行研究

。

按了

“

求解

”

按鈕后大概等待10多分鐘就可以自動找到a

、

c三個值的最佳值

，

初始值可以根據經驗設定

，

出來最佳值了

，

實際ytm-理論ytm值越大的

，

在輪動中越有價值

。

這是一個簡單的利用規劃求解來優化量化投資模型的案例

，

當然實戰還有很多需要改進的

，

比如有些因為特別垃圾的債券的異常數據在優化的時候需要剔除

、

債券的數據還偏少等

，

但通過這個例子告訴我們不用就用最簡單的excel依然可以象很多高大上的系統一樣自動求得量化投資的最佳值

。

在債券上的應用只是一個最簡單的例子

，

同樣在基金

、

股票等量化輪動模型中可以使用規劃求解

。

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