量化交易

量化交易的原理是什么？
　　原理一:
　　將每次賺錢概率提高到50%以上。也許從每次投資來看,成功的概率略微超過50%并不是很出彩,但是很多次加起來,投資所靠的“運氣”就可能被變成風(fēng)險有限的高額投資回報。
　　原理二:
　　如果每次交易賠錢的概率超過50%,但是每次賠的數(shù)量都很小,相對而言如果每次賺錢的概率雖然小于50%,但是賺的數(shù)目都很大的話,成功的概率也有可能超過50%。經(jīng)過多次交易之后,只要盈利交易多于虧損交易,總體交易結(jié)果就是盈利的。對于這種情況,如果將交易進行分組,如果最大連續(xù)虧損次數(shù)為3次,則可以將6次交易分為一組,這樣就可以看到每組賺錢概率提高到50%以上了。與原理一的情況就相同了
 
量化交易的優(yōu)勢
量化投資的優(yōu)勢在于紀律性、系統(tǒng)性、及時性、準(zhǔn)確性和分散化。
1. 紀律性：嚴格執(zhí)行投資策略，不是投資者情緒的變化而隨意更改。這樣可以克服人性的弱點，如貪婪、恐懼、僥幸心理，也可以克服認知偏差。
2. 系統(tǒng)性：量化投資的系統(tǒng)性特征包括多層次的量化模型、多角度的觀察及海量數(shù)據(jù)的觀察等。多層次模型包括大類資產(chǎn)配置模型、行業(yè)選擇模型、精選個股模型等。多角度觀察主要包括對宏觀周期、市場結(jié)構(gòu)、估值、成長、盈利質(zhì)量、市場情緒等多個角度分析。此外，海量數(shù)據(jù)的處理能力能夠更好地在廣大的資本市場捕捉到更多的投資機會，拓展更大的投資機會。
3. 及時性：及時快速地跟蹤市場變化，不斷發(fā)現(xiàn)能夠提供超額收益的新的統(tǒng)計模型，尋找新的交易機會。
4. 準(zhǔn)確性：準(zhǔn)確客觀評價交易機會，克服主觀情緒偏差，從而盈利。
5. 分散化：在控制風(fēng)險的條件下，量化投資可以充當(dāng)分散化投資的工具。表現(xiàn)為兩個方面：一是量化投資不斷地從歷史中挖掘有望在未來重復(fù)的歷史規(guī)律并且加以利用，這些歷史規(guī)律都是較大概率取勝的策略；二是依靠篩選出股票組合來取勝，而不是一只或幾只股票取勝，從投資組合的理念來看也是捕捉大概率獲勝的股票，而不是押寶到單個股票。
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